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요약 확률에서 가장 일반적인 연구 대상의 하나.
이는 어느 집합에 매개변수를 가지는 확률변수의 족이며, 매개변수 집합의 각 유한 부분집합에 대한 확률변수의 집합은 결합 확률분포를 갖는다. 이 결합 확률분포들은 서로간에 일관성을 이루어 어떤 확률공간과 그위에서의 확률변수족을 만들 수 있고 이로부터 본래의 확률과정을 나타낼 수 있다. 확률과정의 예는 마르코프 과정, 푸아송 과정, 시계열 등이 있고 매개변수집합은 대개 시간에 관계한다. 매개변수는 시간에 관한 변수 변화의 특성에 따라 이산이거나 연속이다.
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