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세상의 창조는 미트라교의 중심이 되는 신화이다. 신화에 따르면 태양신이 자신의 사자(使者) 갈가마귀를 미트라에게 보내어 황소를 제물로 바치도록 명령했다고 한다. 미트라는 마지못해 그 명령을 수행했는데 여러 부조에서 그는 슬픔에 잠겨 얼굴을 돌린 것으로 나타난다.

그러나 황소가 죽는 바로 그 순간에 커다란 기적이 일어나 그 흰 황소가 달로 변했고, 미트라의 외투가 빛나는 행성과 고정된 별이 있는 하늘의 둥근 천장으로 변했으며 황소의 꼬리와 그의 피에서 낟알의 첫 이삭과 포도가, 동물의 생식기에서는 신성한 종자들이 나와 그것들을 뒤섞는 그릇에 받게 된다. 지상의 모든 피조물은 그 신성한 종자들이 섞여 형태를 갖추게 되었다. 미트라의 한 찬송가는 다음과 같이 시작하고 있다. "당신은 영원한 피를 흘림으로써 우리를 구원하셨습니다." 식물과 나무가 창조되었고 낮과 밤이 교차하고 달이 주기를 갖추었으며 계절이 한 해를 통해 둥근 춤을 추기 시작했다. 이리하여 시간이 창조되었다. 그러나 갑작스런 빛으로 깨어난 어둠의 동물들이 땅에 나타났다. 뱀 한 마리가 황소의 피를 핥았고, 전갈 한 마리가 생식기에서 나온 신선한 종자를 빨아먹으려고 했다. 부조에서는 종종 사자의 모습이 보이기도 한다. 황소의 죽음과 세상의 창조로 선과 악의 투쟁이 시작되었는데 이것이 인생의 상황이다. 갈가마귀는 공기를, 사자는 불을, 뱀은 땅을, 뒤섞는 그릇은 물을 상징한다. 그래서 이 4가지 요소가 존재하게 되었고 그로부터 모든 만물이 창조되었다. 황소를 희생시킨 뒤에, 미트라와 태양신은 함께 연회를 베풀어 고기와 빵을 먹고 포도주를 마셨다. 그뒤 미트라는 태양신의 전차에 올라타 대양을 건너 공중에서 세상 끝까지 몰고갔다(→ 창조신화).

로마의 미트라교도들은 신화를 플라톤 철학의 관점에서 해석했다(→ 플라톤주의). 플라톤의 〈국가론 Republic〉에 나오는 동굴의 비유처럼 세상의 형상인 동굴 안에서 제물의 희생이 이루어졌다. 미트라는 〈대화 Timaeus〉의 조물주(데미우르고스)와 같게 되었고 플라톤의 데미우르고스처럼 '데미우르고스와 만물의 아버지'로 불렸다. 4가지 요소들, 섞는 그릇, 시간의 창조, 새로 탄생한 피조물에 대한 흉악한 동물들의 공격은 〈대화〉의 유명한 특징이다.

미트라의 영혼에 대한 교리는 창조신화 및 플라톤 철학과 의도적으로 결합되었다. 〈대화〉에서처럼 인간의 영혼은 하늘로부터 내려오면서 행성의 악(예를 들면 화성과 금성)을 타고 그 일곱 영역을 건너와 마침내 육체 속에 갇혔다. 인간의 과제는 그의 신격의 일부인 영혼을 육체의 속박으로부터 해방시켜 일곱 영역을 통해 붙박힌 별들의 영원불변한 영역까지 다시 올라가는 것이다. 이런 하늘로의 상승은 미트라가 태양신의 전차로 지구를 떠났을 때 미트라 자신이 예시한 것이었다.