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유동성커버리지비율은 은행이 30일간의 잠재적인 유동성 위기 상황에 대처할 수 있도록, 제약조건 없이 활용 가능한 고유동성자산을 충분히 보유토록 한 지표이다. 은행은 해당 금융기관 신용등급의 큰 폭 하향 조정, 예금의 일부 이탈, 무담보 도매자금조달 중단, 담보가치 할인율 큰 폭 상승, (계약 또는 비계약상의) 난외(欄外) 익스포저(exposure) 관련 대규모 자금인출 요구 등의 심각한 스트레스 상황으로 단기 유동성 위기 상황에 직면할 수 있다. 심각한 스트레스 상황을 사전에 감지하고 예방하기 위하여 LCR이 신국제은행자본규제 기준인 바젤III에 도입되었다.
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