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• 자기회귀 이동평균 모델 Autoregressive moving-..

  자기회귀 이동평균 모델(autoregressive moving-average model, ARMA)은 시계열의 통계 분석에서 두 개의 다항식(하나는 자기회귀(AR)에 대한 것이고 다른 하나는 이동평균(MA)에 대한 것)으로 (약한) 정상 확률론적 프로세스에 대한 간결한 설명을 제공한다. 일반 ARMA 모델은 1951년 피터 휘틀(Peter Whittle)의 논문...

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• 중회귀 다중회귀, multiple regression

  추정한다. 신뢰성이 높은 예측을 얻는 데는 변수간의 내부상관을 고려하면서 중회귀 모델의 속에 넣는 설명변수를 선택하지 않으면 안 된다. 실측값과 회귀 모델에 의한 추정값과의 상관계수(공분산 참고)를 중상관계수라고 한다. 중회귀 모델의 유효성 검정법으로서는, 분산분석을 써서, 검정을 하는 방법과 중상관계수...

  분야 :

  수학

  도서 컴퓨터 정보용어대사전 | 태그 컴퓨터/정보통신
• 자기회귀누적이동평균 Autoregressive integrated movin..

  모델이 가능한 한 데이터에 적합하도록 만드는 것이다. 비계절성 ARIMA 모델은 일반적으로 여기서 매개변수 p, d 및 q는 음이 아닌 정수이고, p는 자기회귀 모델의 차수(시간 지연 수)이다. d는 차분 차수(데이터가 과거 값을 뺀 횟수)이며 q는 이동 평균 모델의 순서다. 계절성 ARIMA 모델은 일반적으로 여기서 m 은 각...

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• 선형 회귀 Linear regression, 線形回帰

  있다. Xj는 y와 전혀 관계가 없을 수도 있고, 추가적인 정보를 제공하는 변수일 수도 있다. 일반적으로 최소제곱법(least square method)을 사용해 선형 회귀 모델을 세운다. 최소제곱법 외에 다른 기법으로도 선형 회귀 모델을 세울 수 있다. 손실 함수(loss fuction)를 최소화하는 방식으로 선형 회귀 모델을 세울 수...

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• 자기회귀모형 Autoregressive model, 自己回帰モデル

  보다 일반적인 ARMA(자기 회귀 이동 평균) 및 ARIMA(자기회귀누적이동평균) 모형의 특수한 경우이자 핵심 구성요소이다. 이동 평균(MA) 모델과 달리 자기회귀 모델은 단위 루트를 포함할 수 있으므로 항상 고정적이지는 않다. 표기법 \operatorname{AR}(p) p 차수의 자기회귀 모델을 나타낸다. AR( p ) 모델은 다음과...

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• 로지스틱 회귀 Logistic regression, ロジスティック回帰

  이항형 로지스틱의 회귀 분석에서 2개의 카테고리는 0과 1로 나타내어지고 각각의 카테고리로 분류될 확률의 합은 1이 된다. 로지스틱 회귀는 일반적인 선형 모델(generalized linear model)의 특수한 경우로 볼 수 있으므로 선형 회귀와 유사하다. 하지만, 로지스틱 회귀의 모델은 종속 변수와 독립 변수 사이의 관계에...

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• 포아송 회귀 Poisson regression, 泊松回归

  포아송 회귀 분석에서는 응답 변수 Y가 포아송 분포를 갖고 기댓값의 로그가 알 수 없는 매개변수의 선형 조합으로 모델링될 수 있다고 가정한다. 포아송 회귀 모델은 특히 분할표를 모델링하는 데 사용되는 경우 로그 선형 모델이라고도 한다. 음이항 회귀(Negative binomial regression)는 분산이 포아송 모델의 평균...

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• 릿지 회귀 Ridge regression, リッジ回帰

  릿지 회귀(Ridge regression)는 독립 변수의 상관 관계가 높은 시나리오에서 다중 회귀 모델의 계수를 추정하는 방법이다. 화학, 공학 등 다양한 분야에서 사용되었다. 안드레이 티호노프의 이름을 딴 '티호노프 정규화'라고도 알려진 이 방법은 잘못 제기된 문제를 정규화하는 방법이다. 선형 회귀 분석에서 다중...

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• 이항 회귀 Binomial regression

  밀접한 관련이 있다. 이항 회귀는 n=1인 이항 회귀 또는 그룹화되지 않은 이진 데이터에 대한 회귀로 간주될 수 있는 반면, 이항 회귀는 그룹화된 이진 데이터에 대한 회귀로 간주될 수 있다. 이항 회귀 모델은 이산 선택 모델의 한 유형인 이항 선택 모델과 본질적으로 동일하다. 주요 차이점은 이론적 동기에 있다...

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• 벡터자기회귀모형 Vector autoregression, 向量自回归模型

  y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \cdots + A_p y_{t-p} + e_t VAR 모델의 속성은 일반적으로 Granger 인과관계, 임펄스 응답 및 예측 오차 분산 분해를 사용하는 구조...추정된 VAR 모델은 예측 에 사용될 수 있으며, 예측의 품질은 일변량 자기회귀 모델링에 사용되는 방법과 완전히 유사한 방식으로 판단될 수 있다...

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• 비선형 회귀 Nonlinear regression, 非線形回帰

  통계에서 비선형 회귀는 관측 데이터가 모델 매개변수의 비선형 조합이고 하나 이상의 독립 변수에 의존하는 함수에 의해 모델링되는 회귀 분석의 한 형태이다. 비선형 회귀에서 다음 형식의 통계 모델이 있다. \mathbf{y} \sim f(\mathbf{x}, \boldsymbol\beta) 독립 변수 \mathbf{x}, 및 관련 관찰된 종속 변수...

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• 스완슨 모델 swanson model

  미해군 전자 연구소(NELC) 에서 Eric R. Swanson등이 실측 자료를 기초로 전파 예측 이론을 정립하기 위하여 도입한 회귀 곡선 모델이며, 예측식 중에는 전파 경로상의 전리층 높이, 대지 도전율, 지자기 및 위도 등이 파라미터 또는 계수의 형태로 포함되어 있다.

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