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거액익스포저 규제금융기관간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였다. 동 규제는 거액익스포저를 특정 차주(개인 ・ 법인을 모두 포함하며 우리나라 은행법상 동일인에 해당, single counterparty) 또는 이와 경제적으로...
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거액결제시스템 large-value funds payment system거액의 자금이체가 참가기관 간에 자기계산으로 또는 고객을 대신하여 이루어지는 자금이체시스템을 말한다. 거액결제시스템(large-value funds payment system)은 실제로 결제되는 지급지시에 최소금액이 설정된 것은 아니나 일반적으로 금융시장에서 이루어진 금융기관간 콜거래, 증권 또는 외환매매 등 거액거래에...
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혼합형결제시스템 hybrid settlement system거래 규모가 확대되면서 금융기관들의 결제유동성 부담도 늘어나자 신용리스크 제거와 결제유동성 절약의 장점을 동시에 갖춘 혼합형결제방식이 새로운 거액결제방식으로 부각되었기 때문이다. 우리나라는 2005년 4월부터 본격적으로 한은금융망 재구축 사업에 착수하였으며 2009년 4월에 혼합형결제방식을 반영한...
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SWIFT 국제은행간통신협회, Society for Worldwide Interbank ..신디케이트, 화환신용장 및 지급보증서, 여행자수표 등에 관한 메시지 송수신에 주로 이용되며, CLS은행 등 국가간 결제시스템은 물론 일부 국가의 중앙은행 거액결제시스템 통신망으로도 활용되고 있다. 2017년말 현재 전세계적으로 200여개국 11,000여개 금융기관이, 우리나라에서는 115개 기관이 SWIFT를 이용 중이다...
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지급결제시스템시스템과 민간결제시스템, 결제방법에 따라 총액결제시스템과 차액결제시스템, 결제시점에 따라 실시간결제시스템과 지정시점결제시스템, 대상거래에 따라 거액결제시스템과 소액결제시스템 등 여러 가지로 분류할 수 있다. 한편 금융시장인프라에는 크게 청산기관, 결제기관, 거래정보 기록기관으로 구분되며, 금융거래...
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헤지펀드자금을 모아 파트너 쉽(partnership)을 결성한 뒤, 카리브 해의 버뮤다와 같은 조세회피지역에 위장 거점을 설치해 자금을 운영한다. 1백만 ・ 5백만 달러의 거액을 최소단위로 해 개인과 금융기관으로부터 자금을 모집하고 모집한 원금의 몇 배에 달하는 자금을 차입하여 선물이나 옵션 등 파생상품에 투자함으로써...
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한은금융망 BOK-Wire+한국은행이 금융기관간 자금결제를 위하여 1994년 12월부터 가동 운영하고 있는 거액결제시스템으로 금융기관의 콜거래, 외환 및 증권매매 등에 따른 원화자금 결제는 대부분 한은금융망을 이용하여 한국은행에 개설된 당좌예금을 계좌이체하는 방식으로 처리한다. 한은금융망은 금융기관간 원화자금 이체 이외에 한국...
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양도성예금증서 CD, negotiable Certificate of Deposit양도성예금증서(CD; negotiable Certificate of Deposit)는 은행의 정기예금증서에 양도성을 부여한 것이다. CD는 1961년 미국의 대형은행들이 기업의 거액자금을 유치하기 위해 발행한 고수익 단기금융상품으로 출현하였다. 국내에서는 은행의 수신기반 강화를 위해 1984년 6월에 본격 도입되었다. CD는 만기 30일 이상...
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채권시장채권시장은 채권이 거래되는 시장이다. 채권은 정부, 공공기관, 민간기업 등이 비교적 장기로 불특정 다수로부터 거액의 자금을 조달하기 위하여 정해진 이자와 원금의 지급을 약속하면서 발행하는 증권을 말한다. 채권시장은 발행시장(제1차 시장, primary market)과 유통시장(제2차 시장, secondary market)으로...
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동일인 신용공여한도제 동일인 여신한도제발생하는 경우, 경제여건 급변 등 은행의 귀책사유가 없는 불가피한 사유로 추가 신용공여가 필요한 경우 등에 대해서는 신용공여 한도 적용의 예외를 인정하고 있다. 동일인 등에 대한 신용공여한도 제도는 금융위기 이후 바젤위원회(BCBS)가 도입하여 2019년부터 시행 예정인 거액익스포저 규제와 사실상 동일한 제도...
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KIKO상회하면서 콜옵션이 발효되고 환율상승세가 지속될 경우 기업은 옵션 만기 시 수출대금의 2배 이상을 시장 환율보다 낮은 행사환율로 매도해야 하기 때문에 거액의 손실이 발생할 수 있으며 시장 환율이 KO 하한을 하회하면 풋옵션이 소멸되어 환리스크에 노출 된다. 예를 들어 행사환율이 1,100원/달러이고 KI 상한이...
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회사채회사채란 민간기업이 비교적 장기로 불특정 다수로부터 설비투자 자금 등 거액의 자금을 조달하기 위하여 정해진 이자와 원금의 지급을 약속하면서 발행하는 채권을 말한다. 공모발행(public offering)의 경우 인수기관인 증권사, 산업은행 등이 총액을 인수하여 발행하며 정보의 투명성 제고를 통한 투자자 보호를...